Mathématiques et modélisation financière sur outils informatiques

Catalogue des cours de Télécom Ecole de Management

Code

FIN 6207

Niveau

Graduate (M2)

Domaine

Finance

Langue d'enseignement

Français

Crédits ECTS

2

Heures programmées / Charge de travail

30 / 60

Responsable(s)

  • CASTELNAU Philippe

Département

- Droit, Economie et Finance

Equipe pédagogique

  • CASTELNAU Philippe
  • OMOLA BELINGUINE Daniel
  • ABDELLAOUI Mohamed-Karim

Objectifs

A travers la conception d’un algorithme de bootstrapping de la courbe de taux, nous utilisons des méthodes de développement complexes et réutilisables en salle de marché.

Contenu

Le but de ce cours est de concrétiser les connaissances des mathématiques financières au travers d’XL/VBA. A l’issue de ce cours, les étudiants auront construit une librairie financière qu’ils pourront réutiliser ultérieurement. Cette partie de cours rappelle également les principaux fondements des mathématiques financières classiques (dans un contexte déterministe). Le contexte aléatoire fera l’objet d’une seconde partie avec toujours en application XL/VBA. Tous les exercices seront donc à développer en XL/VBA

Outre l’apprentissage du langage de programmation VBA, les étudiants auront de bons réflexes de développement et d’algorithmes.
Par ailleurs, ils apprendront à bootstrapper une courbe de taux, passage obligé pour toute personne approchant le marché du Fixed Income

PGE-1 : acquérir des aptitudes fondamentales

Prérequis

 

Mots-clés

 

Evaluation

La structure en demi-groupe permet d’avoir une idée de la capacité de développement et l’implication des élèves dans leur projet. En plus d’interrogations en début de cours, une note sur 5 évalue chaque élève.
Un projet sur 15 complète la notation.
En cas de rattrapage, un ajustement du projet est demandé et une soutenance sera requise afin de valider la matière.

Approches pédagogiques

Nous donnons les objectifs et les principes de bon codage mais leur laissons le soin de coder. Ils sont ainsi confrontés directement au problème d’implémentation, de réutilisabilité de leur code et de dimensionnement de leur variable.

Programme

Programme grande école

Fiche mise à jour : 10/07/2017 17:44:17